[2026-08-20 16:44][KRX] 장 마감 리포트 - 퀀트 자산배분 포트폴리오
이 포스트는 한국 주식(KRX) 및 대표 ETF 데이터를 바탕으로 산출된 5대 핵심 퀀트 자산배분 및 주도주 포트폴리오의 일일 리밸런싱 비중 리포트입니다.
👑 0. KRX 기준봉 골든 밸런스 하이브리드 (Golden Balance Strategy)
거래대금 500억+ 거래대금 추종 주도업종 융합 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 비중 | 진입 기준가 | 목표가(익절) | 손절가(-5%) | 소속 업종 | 주도 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161890 | 한국콜마 | 25.0% | 127,800원 | 139,300원 | 121,410원 | 화장품 | 20일주도업종 |
1. KRX DAA 순수 주식 (Dynamic Asset Allocation)
KRX 시총 상위 70개 대형 우량주 중에서 월별 동적 룩백($K=4$) 모멘텀 모델에 의해 선별된 Top-5 주식 포트폴리오(각 20% 균등 배분)입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 096770 | SK이노베이션 | 16.67% |
| 2위 | 010950 | S-Oil | 16.67% |
| 3위 | 138040 | 메리츠금융지주 | 16.67% |
| 4위 | 078930 | GS | 16.67% |
| 5위 | 316140 | 우리금융지주 | 16.67% |
| 6위 | 011200 | HMM | 16.67% |
2. KRX+ETF 하이브리드 DAA (Hybrid Dynamic Allocation)
대형 주식 70개와 대표 ETF 50개 통합 유니버스에서 시장 국면별 최적 모멘텀 자산을 동적으로 선별한 Top-5 포트폴리오(각 20% 배분)입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 096770 | SK이노베이션 | 16.67% |
| 2위 | 010950 | S-Oil | 16.67% |
| 3위 | 138040 | 메리츠금융지주 | 16.67% |
| 4위 | 078930 | GS | 16.67% |
| 5위 | 316140 | 우리금융지주 | 16.67% |
| 6위 | 011200 | HMM | 16.67% |
3. 🌙 MoonShot Master Card 7 (Equal-Weight Portfolio)
대형주 70개 + ETF 50개 모수에서 200영업일 MVO Max Sharpe로 1차 추출 후 7개 자산에 1/7(14.3%) 균등 분산하여 과적합을 방지한 전략입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 / 구분 | 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | e_488770 | [ETF] KODEX 머니마켓액티브 | 14.29% |
| 2위 | e_458730 | [ETF] TIGER 미국배당다우존스 | 14.29% |
| 3위 | e_455890 | [ETF] RISE 머니마켓액티브 | 14.29% |
| 4위 | e_357870 | [ETF] TIGER CD금리투자KIS(합성) | 14.29% |
| 5위 | e_0043B0 | [ETF] TIGER 머니마켓액티브 | 14.29% |
| 6위 | 010950 | [주식] S-Oil | 14.29% |
| 7위 | 009150 | [주식] 삼성전기 | 14.29% |
국내 시가총액 상위 대형주 및 대표 ETF 모수에서 자체 정량 퀀트 알고리즘 모델로 선별된 최적 알파 포트폴리오입니다.
4. ⚡ 4+5+6 MVO Fusion (Dynamic Multi-Strategy Portfolio)
1~3번 포트폴리오 편입 종목 전체 풀을 대상으로 Ledoit-Wolf Shrinkage 공분산 추정 MVO 최적화를 거쳐 단일자산 상한 25% 이내로 배분한 퓨전 전략입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 / 구분 | 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 488770 | [ETF] KODEX 머니마켓액티브 | 12.36% |
| 2위 | 458730 | [ETF] TIGER 미국배당다우존스 | 25.00% |
| 3위 | 455890 | [ETF] RISE 머니마켓액티브 | 12.06% |
| 4위 | 357870 | [ETF] TIGER CD금리투자KIS(합성) | 10.94% |
| 5위 | 078930 | [주식] GS | 7.94% |
| 6위 | 010950 | [주식] S-Oil | 6.78% |
| 7위 | 009150 | [주식] 삼성전기 | 12.45% |
| 8위 | 0043B0 | [ETF] TIGER 머니마켓액티브 | 12.45% |
하위 주요 퀀트 전략 유니버스를 통합하고 다차원 포트폴리오 최적화 연산을 거쳐 최종 산출된 융합 메타 로테이션 포트폴리오입니다.
본 리포트에 포함된 모든 데이터, 포트폴리오 비중, 성과 지표 및 종목 정보는 정량적 퀀트 알고리즘과 과거 데이터를 기반으로 자동 생성된 단순 참고용 자료입니다. 본 콘텐츠는 특정 종목의 매수·매도에 대한 추천이나 투자 권유를 구성하지 않으며, 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 모든 투자 결정과 그에 따른 최종 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
* 본 게시물은 정량적 퀀트 데이터 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 연산을 거쳐 매일 장 마감 후 발행됩니다.
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