[2026-08-14 22:33][KRX] 장 마감 리포트 - 퀀트 자산배분 포트폴리오

이 포스트는 한국 주식(KRX) 및 대표 ETF 데이터를 바탕으로 산출된 5대 핵심 퀀트 자산배분 및 주도주 포트폴리오의 일일 리밸런싱 비중 리포트입니다.

👑 0. KRX 기준봉 골든 밸런스 하이브리드 (Golden Balance Strategy)

거래대금 500억+ 거래대금 추종 주도업종 융합 포트폴리오입니다.

종목코드	종목명	추천 비중	진입 기준가	목표가(익절)	손절가(-5%)	소속 업종	주도 구분
192820	코스맥스	25.0%	247,500원	260,000원	235,125원	화장품	20일주도업종

1. KRX DAA 순수 주식 (Dynamic Asset Allocation)

KRX 시총 상위 70개 대형 우량주 중에서 월별 동적 룩백($K=4$) 모멘텀 모델에 의해 선별된 Top-5 주식 포트폴리오(각 20% 균등 배분)입니다.

순위	종목코드	종목명	최적 배분 비중
1위	096770	SK이노베이션	16.67%
2위	010950	S-Oil	16.67%
3위	138040	메리츠금융지주	16.67%
4위	078930	GS	16.67%
5위	316140	우리금융지주	16.67%
6위	011200	HMM	16.67%

✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.

2. KRX+ETF 하이브리드 DAA (Hybrid Dynamic Allocation)

대형 주식 70개와 대표 ETF 50개 통합 유니버스에서 시장 국면별 최적 모멘텀 자산을 동적으로 선별한 Top-5 포트폴리오(각 20% 배분)입니다.

순위	종목코드	종목명	최적 배분 비중
1위	096770	SK이노베이션	16.67%
2위	010950	S-Oil	16.67%
3위	138040	메리츠금융지주	16.67%
4위	078930	GS	16.67%
5위	316140	우리금융지주	16.67%
6위	011200	HMM	16.67%

✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.

3. 🌙 MoonShot Master Card 7 (Equal-Weight Portfolio)

대형주 70개 + ETF 50개 모수에서 200영업일 MVO Max Sharpe로 1차 추출 후 7개 자산에 1/7(14.3%) 균등 분산하여 과적합을 방지한 전략입니다.

⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 최적 자산 재배분이 완료되었습니다.

변동 사항: [진입] GS(078930) | [청산] KT&G(033780)

순위	종목코드	종목명 / 구분	배분 비중
1위	e_488770	[ETF] KODEX 머니마켓액티브	14.29%
2위	e_458730	[ETF] TIGER 미국배당다우존스	14.29%
3위	e_455890	[ETF] RISE 머니마켓액티브	14.29%
4위	e_0043B0	[ETF] TIGER 머니마켓액티브	14.29%
5위	078930	[주식] GS	14.29%
6위	010950	[주식] S-Oil	14.29%
7위	009150	[주식] 삼성전기	14.29%

🌙 MoonShot Portfolio:
국내 시가총액 상위 대형주 및 대표 ETF 모수에서 자체 정량 퀀트 알고리즘 모델로 선별된 최적 알파 포트폴리오입니다.

4. ⚡ 4+5+6 MVO Fusion (Dynamic Multi-Strategy Portfolio)

1~3번 포트폴리오 편입 종목 전체 풀을 대상으로 Ledoit-Wolf Shrinkage 공분산 추정 MVO 최적화를 거쳐 단일자산 상한 25% 이내로 배분한 퓨전 전략입니다.

⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 최적 자산 재배분이 완료되었습니다.

변동 사항: [진입] | [청산] KT&G(033780)

순위	종목코드	종목명 / 구분	배분 비중
1위	488770	[ETF] KODEX 머니마켓액티브	13.91%
2위	458730	[ETF] TIGER 미국배당다우존스	25.00%
3위	455890	[ETF] RISE 머니마켓액티브	13.45%
4위	078930	[주식] GS	8.90%
5위	010950	[주식] S-Oil	8.98%
6위	009150	[주식] 삼성전기	16.00%
7위	0043B0	[ETF] TIGER 머니마켓액티브	13.76%

⚡ Meta-Rotation Portfolio:
하위 주요 퀀트 전략 유니버스를 통합하고 다차원 포트폴리오 최적화 연산을 거쳐 최종 산출된 융합 메타 로테이션 포트폴리오입니다.

⚠️ 법적 고지 및 투자 주의사항 (Disclaimer)

본 리포트에 포함된 모든 데이터, 포트폴리오 비중, 성과 지표 및 종목 정보는 정량적 퀀트 알고리즘과 과거 데이터를 기반으로 자동 생성된 단순 참고용 자료입니다. 본 콘텐츠는 특정 종목의 매수·매도에 대한 추천이나 투자 권유를 구성하지 않으며, 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 모든 투자 결정과 그에 따른 최종 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

* 본 게시물은 정량적 퀀트 데이터 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 연산을 거쳐 매일 장 마감 후 발행됩니다.