[2026-08-11] 🏆 MoonShot 퀀트 알고리즘 5년 정밀 백테스트 성과 분석 리포트

본 리포트는 MoonShot 정량 퀀트 시스템에서 운용 중인 11종의 공식 알고리즘 모델 및 벤치마크 지수(총 13개 항목)에 대한 5년 정밀 백테스트 성과 분석 보고서입니다.

⚙️ 5년 정밀 백테스트 시뮬레이션 환경

• 검증 기간: 2021년 07월 01일 ~ 2026년 08월 11일 (최근 5년)
• 연산 엔진: PyTorch CUDA GPU 병렬 처리 및 수치 최적화 솔버
• 실전 거래비용 반영: KRX 주식 0.20%, KRX ETF 0.05%, 미국 주식 0.10% (수수료 및 슬리피지 포함)

📊 1. 공식 알고리즘 5년 성과 종합 랭킹 (11종 전략 + 벤치마크 2종)

순위	전략 구분 및 명칭	누적 수익률	CAGR (%)	MDD (%)	연 변동성	Sharpe	승률
🏆 1위	🔥 [국장 4번] DAA 순수 주식 MVO (레짐 OFF)	+1838.03%	78.59%	-57.89%	48.17%	1.57	54.2%
🥇 2위	👑 [국장 5번] 국장 DAA 통합 하이브리드	+1647.12%	75.00%	-59.43%	49.91%	1.44	53.7%
🥈 3위	🇺🇸 [미장 4번] 미국 MVO Top 5	+1216.47%	65.75%	-39.32%	43.08%	1.46	56.2%
🥉 4위	⚡ [국장 7번] 4+5+6 MVO Fusion	+905.77%	57.08%	-27.69%	26.64%	2.03	55.0%
📌 5위	🇺🇸 [미장 5번] 미국 70:30 Hybrid Alpha	+851.65%	55.54%	-43.87%	41.60%	1.26	55.0%
📌 6위	🥇 🔥 [국장 ETF 스위칭] MA 5d 레짐 스위칭	+736.85%	51.53%	-26.47%	25.64%	1.89	57.0%
📌 7위	🇺🇸 [미장 1번] 미국 DAA 순수 모멘텀	+698.57%	50.28%	-47.75%	42.86%	1.10	53.0%
📌 8위	🌙 [국장 6번] MoonShot Master Card 7	+683.08%	49.58%	-22.46%	23.86%	1.95	55.2%
📌 9위	🚀 [국장 ETF 4번] ETF 동적 모멘텀 MVO	+498.49%	41.91%	-50.77%	37.11%	1.05	54.7%
📌 10위	🛡️ [ETF 기존] 한국 ETF DAA Decorrelated	+310.24%	31.81%	-41.08%	27.59%	1.04	56.2%
📌 11위	👑 🛡️ [국장 ETF 6번] ETF 180d MVO Card 5	+224.28%	25.88%	-11.27%	11.43%	2.00	58.6%
📌 12위	📊 KODEX 200 벤치마크 (KOSPI 200)	+149.40%	19.58%	-40.93%	30.89%	0.54	54.5%
📌 13위	📊 SPY 벤치마크 (S&P 500 ETF)	+70.43%	11.02%	-25.36%	17.01%	0.47	54.3%

💡 2. 시장별 최적 추천 운용 모델 분석

🇰🇷 국장 주식 시장: [국장 7번] 4+5+6 MVO Fusion

전체 11개 알고리즘 중 Sharpe Ratio 2.03으로 전체 1위를 달성한 원픽 챔피언 전략입니다. MDD를 -27.69%로 억제하면서 5년 누적 +905.77%의 뛰어난 위험대비 성과를 보였습니다.

📈 국장 ETF 전용 시장: [ETF 레짐 스위칭] MA 5d 레짐 스위칭

5일 이동평균선 레짐 지표에 따라 상승장엔 모멘텀 MVO, 하락장엔 초안정 Card 5 모델로 자동 전환되어 +736.85% (Sharpe 1.89 / 승률 57.0%)의 뛰어난 시장 응전력을 보여주었습니다.

🇺🇸 미국 주식 시장: [미장 4번] 미국 MVO Top 5

미국 대형주 유니버스 기반 포트폴리오 최적화로 5년 간 +1,216.47% (CAGR 65.75% / Sharpe 1.46)의 강력한 복리 알파 성장을 기록한 미국장 1위 전략입니다.

⚠️ 법적 고지 및 투자 주의사항 (Disclaimer)

본 리포트에 포함된 모든 데이터, 포트폴리오 비중, 성과 지표 및 종목 정보는 정량적 퀀트 알고리즘과 과거 데이터를 기반으로 자동 생성된 단순 참고용 자료입니다. 본 콘텐츠는 특정 종목의 매수·매도에 대한 추천이나 투자 권유를 구성하지 않으며, 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 모든 투자 결정과 그에 따른 최종 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.

* 본 리포트는 GPU 정량 분석 백테스트 엔진 연산을 거쳐 자동으로 작성되었습니다.