[백테스트] 샹들리에 청산 기반 KRX 추세 추종 전략 다중 필터 시뮬레이션 성과 보고서
📈 Chandelier Exit 기반 KRX 추세 추종 전략 다중 필터 시뮬레이션 성과 보고서
본 리포트는 자체 구축한 국내 주식 데이터베이스의 KRX 시세 데이터를 기반으로, GPU 병렬 시뮬레이션 엔진을 활용해 총 5가지의 서로 다른 거래 필터 시나리오(시가총액, 거래대금, 진입 밴드 허용 오차) 하에서 샹들리에 추적 청산(Chandelier Exit)의 성과를 분석한 보고서입니다.
- 시뮬레이션 기간: 2025-06-24 ~ 2026-07-03 (252 영업일)
- 대상 유니버스: KRX(코스피/코스닥) 상장 유효 종목 전체
- 전략 신호: 1개월 신고가 달성 후 10일 이동평균선 눌림목 진입
- 청산 방식: Chandelier Exit (진입 후 최고가 대비 ATR × 승수 하락 시 청산)
- 성능 조건: PyTorch CUDA 가속을 통한 다중 파라미터 그리드 서치
1. 시뮬레이션 필터 시나리오 정의
변동성이 높은 돌파-눌림목 전략의 특성상 속임수 신호를 차단하고 가성비 높은 진입을 선별하기 위해 아래와 같이 스펙트럼 시나리오를 구성했습니다.
| 시나리오 | 시가총액 하한선 | 2개월 내 최대 거래대금 | 이평선 지지 진입 허용폭 |
|---|---|---|---|
| S1 (기본형) | 1,000억 원 이상 | 500억 원 이상 | 10일MA + ATR14 / 4.0 |
| S2 (완화형) | 500억 원 이상 | 200억 원 이상 | 10일MA + ATR14 / 2.0 |
| S3 (강화형) | 3,000억 원 이상 | 1,000억 원 이상 | 10일MA + ATR14 / 4.0 |
| S4 (타이트진입) | 1,000억 원 이상 | 500억 원 이상 | 10일MA + ATR14 / 8.0 |
| S5 (초대형주) | 5,000억 원 이상 | 1,000억 원 이상 | 10일MA + ATR14 / 4.0 |
2. 시뮬레이션 최종 성과 결과
📊 [1] No SD Filter (시장 전체 지수 조건 미반영)
지수의 상태와 무관하게 개별 종목의 돌파/눌림 신호만으로 진입한 성과입니다.
| 시나리오 | 거래 건수 | 최적 청산 승수 | 최고 평균수익률 | 최적 조건 승률 |
|---|---|---|---|---|
| S1 (기본형) | 1,400개 | 4.0x (ATR10) | 3.82% | 34.36% |
| S2 (완화형) | 3,858개 | 4.0x (ATR20) | 4.26% | 34.55% |
| S3 (강화형) | 762개 | 4.0x (ATR10) | 9.16% | 39.24% |
| S4 (타이트진입) | 765개 | 3.8x (ATR20) | 4.21% | 38.04% |
| S5 (초대형주) | 711개 | 4.0x (ATR10) | 9.57% | 39.24% |
📊 [2] With SD Filter (시장 수급/지수 추세 필터 적용)
지수가 단기 정배열 상태(기관/외인 수급 유입 및 이평 지지 등)일 때만 거래를 제한적으로 집행한 결과입니다.
| 시나리오 | 거래 건수 | 최적 청산 승수 | 최고 평균수익률 | 최적 조건 승률 |
|---|---|---|---|---|
| S1 (기본형) | 998개 | 3.8x (ATR20) | 2.65% | 37.27% |
| S2 (완화형) | 2,827개 | 4.0x (ATR20) | 3.50% | 34.03% |
| S3 (강화형) | 527개 | 4.0x (ATR10) | 5.96% | 37.57% |
| S4 (타이트진입) | 565개 | 3.8x (ATR20) | 2.55% | 37.35% |
| S5 (초대형주) | 491개 | 4.0x (ATR10) | 6.34% | 37.47% |
3. 시뮬레이션 핵심 인사이트 및 분석
① 시가총액과 유동성이 깡패다
시총 5,000억 원 이상(S5) 및 3,000억 원 이상(S3)의 확실한 대형/우량주로 종목을 고정했을 때, 기대 평균수익률이 무려 9.16% ~ 9.57%로 폭발적으로 늘어납니다. 거래 횟수가 압축되는 대신, 시장 주도주 특유의 강한 지지력과 추세 분출력을 확보할 수 있기 때문입니다.
② 가성비를 올리는 진입 밴드 제어 (ATR/8)
허용 밴드 폭을 10일선 가격 대비 ATR/8로 좁게 가져갔던 S4 시나리오는 S1 대비 거래량이 절반 수준으로 줄었음에도, 평단가를 이평선에 밀착시켜 진입 가성비(수익률 4.21%, 승률 38.04%)가 한층 개선됨을 보여주었습니다.
③ 시장 동조 필터(SD Filter)의 역설
지수가 우상향일 때만 진입을 허용하는 수급 필터를 적용했을 때, 모든 시나리오에서 평균 수익률이 약 1.5%~3.2%p 하락하였습니다. 이는 하락/횡보장에서도 개별 재료로 돌파하여 주도주로 도약하는 종목들의 탄력적인 극초기 수익 기회를 차단하기 때문으로 분석됩니다.
4. 실전 트레이딩 가이드라인
1. 선정 필터: 시가총액 최소 3,000억 원 이상, 2개월 내 최대 거래대금 1,000억 원 이상의 정예 우량주만 대상.
2. 진입 필터: 1개월 신고가를 달성하고 내려온 눌림목에서 가격이 10일MA + ATR14 / 8 이하로 가라앉았을 때 타이트하게 매수.
3. 청산 필터: 최고가 대비 ATR10 × 4.0배 하락 시 청산 (샹들리에 공식).
4. 필터 전략: 지수 필터링을 최소화하여 개별 종목의 단독 돌파를 그대로 수용할 것.
* 본 시뮬레이션 보고서는 CUDA PyTorch 병렬 가속 연산 기반 백테스트 프레임워크를 기반으로 작성되었습니다.
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